Rückversicherungsoptimierung

Komplexe Risiko- und Vertragsstrukturen sowie harter Wettbewerb am Beschaffungsmarkt für Rückversicherung sind ein erheblicher Einflussfaktor für das Geschäftsergebnis eines jeden Erstversicherers. Die Zusammenstellung sowie die Parametrisierung eines passenden Rückversicherungsportfolios sind hochdimensionale mathematische Problemstellungen, deren Lösungsmöglichkeiten von einer Vielzahl von Faktoren abhängt. Wir bieten Ihnen eine Lösung von Datenanalyse, Anpassung von stochastischen Verteilungen für Schadenfrequenz und Schadenhöhen für sämtliche ihrer Sparten über Simulation diverserer Szenarien bis hin zur Abbildung verschiedener Rückversicherungsprogramme und der Ermittlung von pricing-relevanten Kennzahlen und Performance-Indikatoren.
Sämtliche Ihrer Rückversicherungsrelevanten Sparten werden analysiert und es werden stochastische Modelle angepasst und validiert. Hierbei wird es sich um in den meisten Fällen um Verteilungsmodelle für Schadenfrequenz und Schadenhöhe bis hin zu Modellen für stochastische Prozesse und ähnlichem handeln.
Monte Carlo Methode für das des gesamten Rückversicherungsprogramm mit ari|RE
Die arithmetica Rückversicherungsplattform ari|RE erlaubt es gängige Rückversicherungsprogramme (Quoten-, Stop Loss- und XL Verträge) für multiple Sparten und Subsparten via Multi-Layer Strukturen abzubilden. Parallele und serielle Strukturen werden durch hinter- bzw. nebeneinander laufende Berechnungszyklen gelöst. Die fertige Struktur ermöglicht die Simulation des Brutto- und Rückversicherungsergebnisses nach Prämien, Schäden, Kosten und Provisionen inklusive einer vollständigen Gewinn- und Verlustrechnung über mehrere Jahre mit Hilfe der Monte Carlo Methode.