Solvency II fordert im Versicherungsunternehmen zeitgemäßes Risikomanagement, das alle Aspekte der Strategie, der Prozesse und des Reportings für Risiken der Geschäftstätigkeit inkludiert. Der Risikomanager des Unternehmens verantwortet das Erkennen, die Messung, die Überwachung, das Management und das Meldewesen aller Geschäftsrisiken.

Gerne unterstützen wir Sie bei diesen Aufgaben!

Standardformel, Internes Modell sowie Unternehmensspezifische Parameter haben wir bereits in einigen Versicherungsunternehmen erfolgreich umgesetzen.


Versicherungsmathematische Funktion

Unterstützung und Auslagerung

Die versicherungsmathematische Funktion nach Solvency II verantwortet umfangreiche Aufgabenbereiche:

  • Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen (Prämienrückstellung, Schadenrückstellung)
  • Berechnung der Risikomarge
  • Stellungnahmen zu Zeichnungspolitik und Rückversicherungspolitik
  • u.v.m.

Mindestens einmal im Jahr ist ein schriftlicher Bericht zu erstellen, der dem Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgan vorzulegen ist. Der Bericht hat alle von der versicherungsmathematischen Funktion wahrgenommenen Aufgaben und erzielten Ergebnisse anzuführen, etwaige Mängel klar und deutlich zu benennen und Empfehlungen zur Behebung dieser anzuführen.

Unsere Aktuare unterstützen Versicherungsunternehmen bei der Ausführung dieser Funktion, bzw. verantworten in einigen Fällen die von der Aufsicht genehmigte ausgelagerte versicherungsmathematische Funktion. 


Standardformel-Beratung und Unterstützung

Wird in Ihrem Versicherungsunternehmen die Solvenzkapitalanforderung (Solvency Capital Requirement – SCR) aus Solvency II nach der Standardformel berechnet, beraten und unterstützen wir Sie bei der Umsetzung des Modells. Da wir aus Erfahrung wissen, dass Standardformel alles andere als einfach bedeutet, helfen wir sowohl bei der Implementierung, als auch bei der Interpretation der Solvency II-Grundlagen basierend auf Level 1 (Rahmenrichtlinie), Level 2 (Delegierte Verordnung), Level 3 (EIOPA Leitlinien) sowie Level 4 (lokale Verordnungen).

Auf Wunsch erarbeiten wir das für Ihr Unternehmen geeignete Standardformel-Modell, ermitteln den notwendigen Daten-Input und unterstützen Sie bei Analyse und Bewertung des Daten-Outputs.

Unsere selbstentwickelte Standardformellösung ariSF bietet Risikomanagern und anderen Entscheidungsträgern ein einfach bedienbares Werkzeug, um das regulatorische Risiko effizient und schnell zu berechnen.

Anfang 2019 wird eine EIOPA-Empfehlung an die Europäische Kommission mit Änderungen für die Standardformel erwartet.
Wir beobachten diese Entwicklungen genau und empfehlen jetzt schon mögliche Auswirkungen auf Ihre Solenzkapitalberechnung zu analysieren.


USP - Unternehmensspezifische Parameter

Einige der Parameter der Standardformel können auf das eigene Unternehmen angepasst werden, nämlich die sogenannten Unternehmensspezifischen Parameter (kurz: USP). Diese Berechnung dient der angemessenen Abbildung der zugrundeliegenden Risiken, und kann die Solvenzkapitalanforderung beträchtlich beeinflussen. Auch wenn man nicht beabsichtigt diese bei der Aufsicht zu beantragen, so sollte doch zumindest das Risikomanagement eine grobe Einschätzung der  Unternehmensinternen Risikoparameter haben. Denn rein rechtlich können Aufsichten die Anwendung der USPs anordnen wenn angenommen wird, dass es wesentliche Abweichungen von den zugrundeliegenden Annahmen der Standardformel gibt. Ergebnisse einer USP-Berechnung lassen sich in einer Vielzahl von Berichten wiederverwenden.

Wir haben bereits ein österreichisches Versicherungsunternehmen von einer USP-Vorstudie bis zur Genehmigung durch die FMA aktuariell begleitet, und haben dadurch für Österreich einen Qualitäts-Standard festgelegt, von dem auch Sie profitieren können.


Internes Modell

ariSE

Wird die Risikosituation in Ihrem Versicherungsunternehmen durch die Standardformel nicht optimal abgebildet, besteht die Möglichkeit die Solvenzkapitalanforderung  (engl.: SCR - Solvency Capital Requirement) mit Hilfe eines kompletten bzw. auch partiellen internen Modells zu ermitteln.

Interne Risikomodelle bedürfen der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde, sollte das Risikoprofil des Versicherungsunternehmens von den Annahmen der Standardformel abweichen, kann die Verwendung eines internen Modells jedoch auch durch die Aufsichtsbehörde angeordnet werden.

Mit unserem internen Risikomodell ariSE haben wir sehr erfolgreich den Weg von der grundlegenden Idee bis zur Einführung bzw. aufsichtsrechtlichen Genehmigung zurückgelegt. Durch den Einsatz von ariSE in der VIG (Vienna Insurance Group) kann die Unternehmensführung auf interne Risikokennzahlen zurückgreifen, welche sich durchaus von der von EIOPA entwickelten Standardmethode unterscheiden können.

Wir beraten und unterstützen Sie, wenn Sie planen, Ihre Unternehmensbewertung sowie Ihre Unternehmensführung nach Solvency II mit Hilfe des internen Modells durchzuführen. Sowohl bei der Entwicklung und Implementierung des Modells, als auch beim gesamten aufsichtsrechtlichen Genehmigungsprozess stehen Ihnen unsere erfahrenen Experten kompetent zur Seite.