Illustration zum Zinskurvenworkshop Businessman mit Fernglas

EIOPA Zinskurven-Workshop

01.09.2021

Mit dem Ziel einer Qualitätssteigerung der von der FMA verwendeten Prognosemodelle wurde 2020 eine standardisierte Abfrage von Sensitivitäten eingeführt. Die Ermittlung einer hinreichend belastbaren Sensitivität der Solvenzquote bringt auch in Krisenzeiten Versicherungsunternehmen und Aufsicht gleichermaßen Vorteile beim Treffen von risikoorientierten Maßnahmen und ressourceneffizienten Entscheidungen.

Die Sensitivitätserhebung der FMA betrifft die Berechnung der Solvenzkapitalanforderung. Hierbei steht unter anderem das Zinsrisiko der Aktiva und Passiva durch die Änderungen der Zinskurven im Fokus.

arithmetica unterstützt Unternehmen mit einem topaktuellen Workshop

Damit Ihr Unternehmen die die Auswirkungen von Zinsänderungen auf Asset- sowie Liability-Seite der Solvency II Bilanz besser analysieren kann (z.B. Marktwerte von Anleihen, versicherungstechnische Rückstellungen, Sozialkapitalrückstellungen), bieten wir einen individuellen halbtägigen Zinskurven-Workshop an.

Nach dem  Workshop haben Sie ein tieferes Verständnis von Swap-Rates, Sport/Forward Rates, Ultimate Forward Rate, Last Liquidity Points, Credit Risk Adjustment sowie den Smith Wilson Parametern Konvergenzpunkt bzw. Konvergenzgeschwindigkeit.

  • Unsere Experten halten einen halbtägigen Workshop bei Ihnen im Haus ab
  • Interaktiv und praxisbezogen
  • Bis zu 5 Teilnehmer aus Ihrem Unternehmen: aus dem RMF-, VMF-, Asset-Management oder Accounting-Team
  • Investition: 800 € pauschal für bis zu 5 Teilnehmer

Haben Sie Interesse an einem individuellen Zinskurven-Workshop für Ihr Unternehmen oder möchten Sie mehr darüber erfahren?

Kontaktieren Sie gleich unseren Solvency II Experten DI Alexander Meiksner:

alexander.meiksnersymbolarithmeticapunktat 

Stichwort „Zinskurven-Workshop“